東京の耳鼻科医バムが経済的自由についてユルーく考える

東京の耳鼻科医バムが、経済的自由を求めて真面目にオモシロポートフォリオでさまよいます。 真似すると爆損するから気を付けて~!

カテゴリ: スムースなモメンタムに3倍レバレッジ

"When you are complaining, I'm on my grind. That’s why they diamonds don’t shine like mine. That’s why they can’t drive these cars I drive."

バムです。

新しいポートフォリオを新年からはじめました。
詳しくはリンク先。

Weekly ID MOMにレバ3倍で稼ごうぜ。
3日間寝ないでネーミングを考えていました。
それくらい本業がヒマになりました。

やっと名前が決まりました。

I'm on my grind.

グラインドスリーことGrind 3

本日は続々とトレイルストップに引っかかりました。

上げて下げて微損。マイナス26万でフィニッシュ。

ということで今日はもう寝ちゃいます。
なので現時点でポジションをリプリケート。

Screenshot_20210116-022204_My Stocks Portfolio


ブランニューがこちら。
PBWなんて本日トレールストップされたばかりですが、そんなの関係ねぇ。
ジャンル被りしないように、ユニバース(対象銘柄リスト)の見直しをしたので$IEZ、$MJなどのニューカマーが参加してくれました。

なお過去120週のバックテストでは
勝率6割くらいです。
つまり5戦3勝2敗なら予定通り。

4連敗でゲームオーバーのプランです。
(4連敗するとタネ銭が半分になります。)

努力して労働で稼いだ金を、このポートフォリオにぶち込もうっていうハナシ。

I"m still on my grind.





Screenshot_20210112-193524_My Stocks Portfolio

バムです。

全く予定していなかったんですけど、昨日下がっていたので美味しいなぁと思って。

気づいたらこんなんできました。

原資は500万

レバレッジ3倍目指すので500万円×3の1500万
為替レートは無視して15万ドルてことで
ざっくりスタート。

Screenshot_20210112-193507_My Stocks Portfolio


ポチポチッと1銘柄あたり300万くらい買いました。

原資500万の保有1200万だからレバレッジ2.4倍です。

Screenshot_20210112-193545_My Stocks Portfolio


下がったところで買ったのでいまのところ微益です。

細かい話だとPBWを買おうとしたところで、奥さんがお茶を入れてくれたので少し時間がずれました。
そしてQCLNも買おうかななんて思ってたんですけど、お風呂に入って寝ちゃいました。

投資よりも普段の生活が優先です。
生活よりも仕事は優先します。
気合と根性論の古い考えの肉体労働者でダサいですね。
まあ、これで私は幸せです。

Weekly ID MOM


最近よく使用していますが、完全な造語です!

Weekly(週間)
ID(情報離散性)
MOM (モメンタム)

週単位でスムースなモメンタムの強い銘柄

これがWeekly ID MOMとなります。

基本は
ルックバック12週間
IDは週ごとのプラスマイナス
モメンタムは週ごとのアベレージ
直近も含めています。(AIQスタイル)

これが基本です。
非公開ですが
ミーンリバージョンも狙うノンレバレッジWeekly ID MOM、素直なMontly ID MOMなんかもはじめました。
以前からやっているモメンタムファクターを利用したメインポートフォリオであるportfolio2&4は3カ月リバランスです
1週間、1ヶ月、3カ月、時間軸の違うモメンタムポートフォリオを動かしています。

今回はサクソバンクでCFDレバレッジ3倍を掛けて、Weekly ID MOMをベースに実験してみます。

名前はそうだなぁ・・・今週中に考えときます😗

これは公開用でサイズも小さめ、ボラも大きめ、ちょいちょい裁量スタイルでいきます。

といってもベースはWeekly ID MOM。

裁量の部分はTop5のどれを?何銘柄買うか?
この2点だけです。
  1. 銘柄はWeekly ID MOMの強い順1~5位
  2. 銘柄数は3~5銘柄
気分で1.2.4位の3銘柄にしたり、1~5位までの5銘柄買うこともあります。
レバレッジはきっちり合わせず最小1.8倍~最大3倍までの幅を持たせます。

あ、なのでサクソバンクでCFDの取り扱いがあるものしかここでは買いません。本来のWeekly ID MOMとは似ているようで異なります。

参考までに
Screenshot_20210112-201235_Excel


x3 real

今回はリアルなリターンで計算しました。

サクソバンクのCFDでは為替手数料は0.5%
往復で1%になります(クソ高い!)
手数料が往復で0.3%
そしてオーバーナイトの金利は3.5%/年
1週間で0.067%です。(これは高いけどギリ許容範囲)

合計コストは1.367%

つまり1週間で1.367%以上のリターンがなければマイナスです。

無理かどうかは、数字で結果がでます。
考える必要なんて一切ありません。
行動あるのみです。

Total returnはコスト無視した数値になります。
レバレッジ3倍まで掛ければ、コストも許容範囲ですね。(レバレッジ1.5倍程度だとコスト負けします。ノンレバレッジの方がTotal returnが良くなる逆転現象が起きますので注意を。)

このポートフォリオはLのみでいきます。
リスクリターンより絶対リターン重視。
損切りラインはトレーリングストップで-5%

52週間で1000%、10倍狙いです。
飽きずに最後までやれたら誉めて下さい!

オマケ

さすがに今年ほどアップサイドのボラはないんじゃないかと思うけど、バブルがいつまで続くかなんて考えてもムダです。

ビリにさえならなければ、ギリギリまで踊っていても大丈夫です。

一応4週間連続でロスカットを喰らうと、原資が半分の250万円になるのでゲームオーバーとします。

プラス5000万円 or マイナス250万円

このポートフォリオは手作業でやるので、心地よいグルーヴを奏でれば勝ちです。
なんで週末の引けではなく、木曜日くらいに閉めたり、月曜日に開けたりするかもしれません。

その方がリアルでしょ。





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